Speaker: Prof. Chen Zengjing (陈增敬教授)
Time: 14:00-15:00, 16 November 2023 (Thursday) (Beijing time)
Venue: T2-102
Abstract
本报告利用多臂机器的实例，主要讨论最近非线性中心极限定理及其在量子游走方面的应用性研究结果。
About Prof. Chen
陈增敬，山东大学教授，山东大学齐鲁证劵金融研究院院长和山东国家应用数学中心常务副主任；国家杰出青年科学基金获得者。陈增敬教授主要从事金融数学、倒向随机微分方程、g-期望、计量经济学等领域的研究，先后在 Econometrica、Journal of economic theory、Annals of probability、Journal of the royal statistical society series、Automatica 等期刊发表论文80余篇。在量子和非独立的框架下，给出了一类非线性正态分布分布密度的显示表达式，丰富了彭实戈的非线性期望理论，并将这些理论应用到金融领域，解决了资产定价领域中一些长期未解决的难题，在国内外产生了重要的影响。其中，他与美国艺术与科学院士、著名经济学家Epstein合作发现了动态多先验资产定价理论与非线性g-期望之间的联系，得到了被称为Chen-Epstein的定价公式。该研究成果被诺贝尔经济奖获得者Hansen 和Sargent等多位国际著名学者和专家引用或推广。陈增敬教授曾先后获得第十四届孙冶方经济科学奖、国家自然科学二等奖（独立）。
